Stochastic Calculus of Variations (eBook)
288 Seiten
De Gruyter (Verlag)
978-3-11-039232-6 (ISBN)
This monograph is a concise introduction to the stochastic calculus of variations for processes with jumps. It is written for researchers and graduate students who are interested in Malliavin calculus for jump processes. The author provides many results on this topic in a self-contained way. The book also contains some applications of the stochastic calculus for processes with jumps to the control theory and mathematical finance.
Yasushi Ishikawa, Ehime University, Matsuyama, Japan.
Yasushi Ishikawa, Ehime University, Matsuyama, Japan.
From reviews of the first edition: "This book is a good introduction to the Malliavin type calculus for processes with jumps, a topic about which there aren't many books yet. It covers most of the recent advances in the topic [...] Reading this book is worth it for people interested in Lévy processes and jump-diffusion processes in general. [...]"Josep Vives, Mathematical Reviews "[...] The text is well written and most of the results are given with proofs, or respective references. It is certainly a valuable contribution to the literature on the stochastic calculus of variations and it will be a helpful source for everybody interested in Malliavin calculus in a jump process setting."Hilmar Mai, Zentralblatt für Mathematik
| Erscheint lt. Verlag | 7.3.2016 |
|---|---|
| Reihe/Serie | De Gruyter Studies in Mathematics | ISSN |
| Verlagsort | Berlin/Boston |
| Sprache | englisch |
| Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Analysis |
| Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Statistik | |
| Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik | |
| Technik | |
| Schlagworte | jump process • Lévy process • S.D.E. • Stochastic Calculus |
| ISBN-10 | 3-11-039232-1 / 3110392321 |
| ISBN-13 | 978-3-11-039232-6 / 9783110392326 |
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