Mathematical Financial Economics (eBook)
IX, 224 Seiten
Springer International Publishing (Verlag)
978-3-319-16571-4 (ISBN)
Mean-Variance Portfolio Analysis: Portfolio Selection: Introductory Comments.- Mean-Variance Portfolio Analysis: The Markowitz Model.- Solution to the Markowitz Optimization Problem.- Properties of Efficient Portfolios.- The Markowitz Model with a Risk-Free Asset.- Efficient Portfolios in a Market with a Risk-Free Asset.- Capital Asset Pricing Model (CAPM).- CAPM Continued.- Factor Models and the Ross-Huberman APT.- Problems and Exercises I.- Derivative Securities Pricing: Dynamic Securities Market Model.- Risk-Neutral Pricing.- The Cox-Ross-Rubinstein Binomial Model.- American Derivative Securities.- From Binomial Model to Black-Scholes Formula.- Problems and Exercises II.- Growth and Equilibrium: Capital Growth Theory: Continued.- General Equilibrium Analysis of Financial Markets.- Behavioral Equilibrium and Evolutionary Dynamics.- Problems and Exercises III.- Mathematical Appendices: Facts from Linear Algebra.- Convexity and Optimization.- Sources.
Erscheint lt. Verlag | 15.5.2015 |
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Reihe/Serie | Springer Texts in Business and Economics |
Verlagsort | Cham |
Sprache | englisch |
Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik |
Technik | |
Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung | |
Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre | |
Schlagworte | Arbitrage pricing • Capital growth theory • Evolutionary finance • Financial Economics • mathematical finance • Portfolio Analysis |
ISBN-10 | 3-319-16571-2 / 3319165712 |
ISBN-13 | 978-3-319-16571-4 / 9783319165714 |
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