Stochastic Volatilty with Jumps
Models, Algorithms and Implementation
Seiten
2019
Crc Press Inc (Verlag)
978-1-4665-5646-1 (ISBN)
Crc Press Inc (Verlag)
978-1-4665-5646-1 (ISBN)
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This book presents a thorough treatment of tractable pricing algorithms and models for derivative markets. It discusses the fundamentals of pricing theory, ideal for students and practitioners beginning their careers. The book also covers cutting-edge modeling and risk management issues stemming from stochastic volatility processes with jumps. It includes pseudo-code, exercises, and solutions to selected problems.
European Call and Put Options. Volatility Surface. Volatility Derivatives. Barrier Options. American Options. Appendix.
Erscheint lt. Verlag | 15.5.2019 |
---|---|
Reihe/Serie | Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series |
Verlagsort | Bosa Roca |
Sprache | englisch |
Maße | 156 x 234 mm |
Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik |
Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung | |
Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Ökonometrie | |
ISBN-10 | 1-4665-5646-3 / 1466556463 |
ISBN-13 | 978-1-4665-5646-1 / 9781466556461 |
Zustand | Neuware |
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