Markov Processes from K. Ito's Perspective (AM-155) (eBook)
288 Seiten
Princeton University Press (Verlag)
978-1-4008-3557-7 (ISBN)
Daniel W. Stroock is a Simons Professor of Mathematics at the Massachusetts Institute of Technology and the author of several books, including A Concise Introduction to the Theory of Integration and Probability Theory, an Analytic View.
Kiyosi Ito's greatest contribution to probability theory may be his introduction of stochastic differential equations to explain the Kolmogorov-Feller theory of Markov processes. Starting with the geometric ideas that guided him, this book gives an account of Ito's program. The modern theory of Markov processes was initiated by A. N. Kolmogorov. However, Kolmogorov's approach was too analytic to reveal the probabilistic foundations on which it rests. In particular, it hides the central role played by the simplest Markov processes: those with independent, identically distributed increments. To remedy this defect, Ito interpreted Kolmogorov's famous forward equation as an equation that describes the integral curve of a vector field on the space of probability measures. Thus, in order to show how Ito's thinking leads to his theory of stochastic integral equations, Stroock begins with an account of integral curves on the space of probability measures and then arrives at stochastic integral equations when he moves to a pathspace setting. In the first half of the book, everything is done in the context of general independent increment processes and without explicit use of Ito's stochastic integral calculus. In the second half, the author provides a systematic development of Ito's theory of stochastic integration: first for Brownian motion and then for continuous martingales. The final chapter presents Stratonovich's variation on Ito's theme and ends with an application to the characterization of the paths on which a diffusion is supported. The book should be accessible to readers who have mastered the essentials of modern probability theory and should provide such readers with a reasonably thorough introduction to continuous-time, stochastic processes.
Daniel W. Stroock is a Simons Professor of Mathematics at the Massachusetts Institute of Technology and the author of several books, including A Concise Introduction to the Theory of Integration and Probability Theory, an Analytic View.
| Erscheint lt. Verlag | 6.5.2003 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Annals of Mathematics Studies |
| Verlagsort | Princeton |
| Sprache | englisch |
| Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Analysis |
| Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Geometrie / Topologie | |
| Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Statistik | |
| Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik | |
| Technik | |
| Schlagworte | abelian group • Addition • analytic function • Approximation • Bernhard Riemann • Bounded Variation • Brownian motion • central limit theorem • Change of variables • coefficient • complete metric space • Compound Poisson process • continuous function • Continuous function (set theory) • convergence of measures • convex function • coordinate system • corollary • David Hilbert • decomposition theorem • Degeneracy (mathematics) • Derivative • diffeomorphism • Differentiable function • differentiable manifold • differential equation • Differential Geometry • Dimension • Directional derivative • Doob–Meyer decomposition theorem • Duality principle • elliptic operator • Equation • Euclidean space • existential quantification • Fourier transform • Functional Analysis • function space • fundamental solution • fundamental theorem of calculus • Hölder's inequality • Homeomorphism • Initial Condition • Integral curve • integral equation • Integration by parts • invariant measure • Itô calculus • Itô's lemma • Joint probability distribution • Lebesgue measure • linear interpolation • Lipschitz continuity • local martingale • logarithm • Markov Chain • Markov process • Markov Property • Martingale (probability theory) • Normal distribution • ordinary differential equation • Ornstein–Uhlenbeck process • polynomial • Principal part • probability measure • Probability space • Probability Theory • pseudo-differential operator • Radon–Nikodym theorem • representation theorem • Riemann integral • Riemann–Stieltjes integral • Riemann sum • scientific notation • semimartingale • Sign (mathematics) • Special case • Spectral Sequence • spectral theory • State Space • State-space Representation • step function • stochastic • Stochastic Calculus • Stratonovich Integral • submanifold • Support (mathematics) • Tangent Space • Tangent vector • Taylor's theorem • Theorem • theory • Topological space • Topology • Translational symmetry • uniform convergence • Variable (mathematics) • Vector field • Weak convergence (Hilbert space) • Weak topology |
| ISBN-10 | 1-4008-3557-7 / 1400835577 |
| ISBN-13 | 978-1-4008-3557-7 / 9781400835577 |
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