Stochastische Programmierungsmodelle - Irene Filipiak

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Stochastische Programmierungsmodelle (eBook)

Value-at-Risk, Conditional Value-at-Risk und Asset-Liability-Management

Irene Filipiak (Autor)

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2013 | 1. Auflage
16 Seiten
GRIN Verlag
978-3-656-49837-7 (ISBN)

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Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Mathematik - Stochastik, Note: 2,3, Universität Augsburg (Mathematik), Veranstaltung: Seminar Nichtlineare Optimierung in der Finanzmathematik, Sprache: Deutsch, Abstract: In diesem Kapitel wird neben dem Value-at-Risk und dem Conditional Value-at-Risk auch das Asset-Liability-Management in der stochastischen Programmierung vorgestellt. Der Value-at-Risk und der Conditional Value-at-Risk beschreiben Risikomaße, mit denen der erwartete Verlust bzw. Gewinn bei Aktiengeschäften berechnet werden kann. Das Asset-Liability- Management bezeichnet ein Verfahren zur Steuerung von Versicherungsunternehmen anhand der zukünftigen Entwicklung von Aktiva und Passiva. Dies ist sehr wichtig, da das finanzielle Wohl jeder Firma in der Bilanzaufstellung der Gesellschaft widergespiegelt wird.

Inhaltsverzeichnis:

1. Stochastische Programmierungsmodelle:
Value-at-Risk und Conditional Value-at-Risk S.3
1.1. Risikomaÿe S.3
1.2. Minimierung des CVaR S.5
1.3. Beispiel: Anleihen-Portfolio-Optimierung S.7

2. Stochastische Programmierungsmodelle:
Asset-Liability-Management S.8
2.1. Asset-Liability-Management S.8
2.1.1. Schuldenmanagement S.9
2.2. Synthetische Optionen S.11
2.2.1. Das Modell S.11
2.2.2. Ein Beispiel S.13
2.3. Fallbeispiel: Preisbildung bei Optionen mit Transaktionskosten S.14
2.3.1. Das Standardproblem S.14
2.3.2. Transaktionskosten S.15

A. Anhang S.16
Literaturverzeichnis S.16

Erscheint lt. Verlag	17.9.2013
Verlagsort	München
Sprache	deutsch
Themenwelt	Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Statistik
	Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik
	Technik
Schlagworte	asset_liability_management • Asset-Liability-Management • Conditional • programmierungsmodelle • stochastische • value_at_risk • Value-at-Risk
ISBN-10	3-656-49837-7 / 3656498377
ISBN-13	978-3-656-49837-7 / 9783656498377

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