Deutscher SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften 2012 -

Deutscher SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften 2012 (eBook)

Zusammenfassungen eingereichter Arbeiten

Dietmar Zietsch (Herausgeber)

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2013 | 1. Auflage
61 Seiten
Verlag Versicherungswirtschaft
978-3-86298-230-1 (ISBN)
Systemvoraussetzungen
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Den SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften verleiht die SCOR Gruppe in Zusammenarbeit mit der Universität Ulm seit 1998 jährlich an junge Wissenschaftler, die sich im Rahmen ihrer Studien mit praktischen versicherungsmathematischen Themenstellungen beschäftigt haben. Im Ausschreibungsjahr 2012 sind Themen zu vielfältigen Gebieten der Versicherungswirtschaft bearbeitet worden. Das Spektrum reicht von hochaktuellen Fragestellungen der Lebensversicherung über Themen der Sach- und Krankenversicherung bis hin zu allgemeinen finanzwirtschaftlichen Themen. Der Band enthält die Kurzzusammenfassungen von zehn ausgewählten Arbeiten aus der Gesamtheit der Einreichungen. Darunter finden sich auch die drei prämierten Arbeiten: Ehlscheid, Marco: Dividend Strategies in the Brownian Risk Model (1. Preis) # Schmidt, Jan-Philipp: Market-Consistent Valuation of Long-Term Insurance Contracts Valuation - Framework and Application to German Private Health Insurance (2. Preis) Geldner, Daniel: Wetterderivate und Simulation der Stromnachfrage (3. Preis) Eisenmann, Julia: Zeitstetiges CPPI bei diskretem Handeln Graf, Claudia: Optimierung der Rückversicherungsstruktur eines Schadenversicherers unter Berücksichtigung von Solvency II Härtel, Lena: Chance-Risiko-Profile kapitalmarktnaher Lebensversicherungsprodukte unter Berücksichtigung des Inflationsrisikos Moser, Martin: Extremal Behavior of Multivariate Mixed Moving Average Processes and of Random Walks with Dependent Increments Rusche, Johannes: Risikobewertung von modernen Lebens­versicherungs­produkten am Beispiel von Dynamischen Drei-Topf-Hybriden Seyboth, Michael: Der Market Consistent Appraisal Value und seine Anwendung im Rahmen der wertorientierten Steuerung von Lebensversicherungsunternehmen Wieland, Jochen: Curve Fitting - Efficient Methods for Calculating Solvency Capital Die übersichtlich gehaltenen Kurzbeiträge erlauben einen guten Überblick über die aktuellen Themengebiete der Versicherungsmathematik und vermitteln vielfältige Anregungen für Studium und Praxis.

Deutscher SCOR Preis für Aktuarwissenschaften 2012 1
Vorwort des Herausgebers 6
Inhalt 8
Marco Ehlscheid: Dividend Strategies in the Brownian Risk Model 10
Ausgangssituation 11
Zentrale Fragestellung 11
Forschungsbeitrag 13
Weiterer Forschungsbedarf 16
Julia Eisenmann: Zeitstetiges CPPI bei diskretem Handeln 18
Ziel der Arbeit 20
Aufbau der Arbeit 21
Zusammenfassung der Ergebnisse 22
Daniel Geldner: Wetterderivate und Simulation der Stromnachfrage 24
Motivation 25
Zusammenfassung der Arbeit 26
Claudia Graf: Optimierung der Rückversicherungsstruktur eines Schadenversicherers unter Berücksichtigung von Solvency II 30
Zusammenfassung der Diplomarbeit an der Universität Ulm 31
Lena Härtel: Chance-Risiko-Profile kapitalmarktnaher Lebensversicherungsprodukte unter Berücksichtigung des Inflationsrisikos 34
Motivation und Einleitung 35
Inhalt und Ergebnisse der Diplomarbeit 36
Martin Moser: Extremal Behavior of Multivariate Mixed MovingAverage Processes and of Random Walks with Dependent Increments 40
Extremwerttheorie und reguläre Variation 41
Irrfahrten mit abhängigen, regulär variierenden Zuwächsen 43
Multivariate Mixed Moving Average Prozesse 
44 
Johannes Rusche: Risikobewertung von modernen Lebensversicherungsprodukten am Beispiel von Dynamischen Drei-Topf-Hybriden 46
Risikoidentifikation 48
Kapitalmarkt- und Produktmodellierung 48
Cashflow- und Bestandsmodellierung 49
Risikobewertung 49
Würdigung des Bewertungsansatzes 50
Zusammenfassung 50
Fazit 51
Jan-Philipp Schmidt: Market-Consistent Valuation of Long-Term Insurance Contracts 52
Motivation 53
Inhalt der Arbeit 54
Ergebnisse 55
Ausblick 56
Michael Seyboth: Der Market Consistent Appraisal Value und seine Anwendung im Rahmen der wertorientierten Steuerung von Lebensversicherungsunternehmen 58
Zusammenfassung der Dissertation an der Universität Ulm 59
Jochen Wieland: Curve Fitting Efficient Methods for Calculating Solvency Capital 64
Zusammenfassung der Diplomarbeit an der Universität Ulm 65
Curve Fitting: Implemetierung und Tests 67

Erscheint lt. Verlag 20.2.2013
Sprache deutsch
Themenwelt Mathematik / Informatik Mathematik Statistik
Technik
Wirtschaft Betriebswirtschaft / Management
ISBN-10 3-86298-230-0 / 3862982300
ISBN-13 978-3-86298-230-1 / 9783862982301
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