Zur Bedeutung Benoît Mandelbrots auf die moderne Finanzmarktanalyse (eBook)
76 Seiten
GRIN Verlag
978-3-640-96968-5 (ISBN)
wirkt, stellt das Auf und Ab der Börsen für Ökonomen, Händler und Investoren ein vielschichtiges
Forschungsgebiet dar.
Die simultanen Interaktionen der vielen Millionen Marktteilnehmer
macht es unmöglich, das Marktgeschehen über deterministische
Funktionen zu beschreiben und zu zukünftige Entwicklungen
zu prognostizieren. Dennoch wurden in den letzten 110 Jahren
seit Entwicklung der modernen Finanztheorie von vielen Ökonomen,
Mathematikern, Natur- und Sozialwissenschaftlern enorme
Anstrengungen unternommen, adäquate stochastische Marktmodelle
zu entwickeln. Diese sollen das reale Verhalten der Kurse möglichst
exakt nachbilden, um Risiken und Preise zu quantifizieren.
Eine Vielzahl der existierenden Modelle geht von Annahmen aus, die
sich bei empirischen Untersuchungen realer Kursreihen als fehlerhaft
erweisen. Dieses Problem verstärkt sich, da spätere Finanzmarktmodelle
auf früheren Ansätzen aufbauen und diese weiterentwickeln. Diese Marktmodelle versagen regelmäßig in extremem Marktsituationen, da sie oftmals nicht in der Lage sind, diese Zustände
korrekt darzustellen.
Ziel dieser Arbeit ist es, die konventionellen Finanzmarktmodelle kritisch zu beleuchten und
anhand von Benoît Mandelbrots fraktaler Geometrie alternative Modelle aufzuzeigen. Hierzu wird sowohl die umfangreiche Grundlagenforschung Mandelbrots aufgezeigt, als auch hierauf
aufbauende Marktmodelle vorgestellt.
| Erscheint lt. Verlag | 27.7.2011 |
|---|---|
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Statistik |
| Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik | |
| Technik | |
| Schlagworte | Bedeutung • benoit • Benoît • Finanzmarktanalyse • mandelbrots |
| ISBN-10 | 3-640-96968-5 / 3640969685 |
| ISBN-13 | 978-3-640-96968-5 / 9783640969685 |
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