Übungsbuch Finanzmathematik (eBook)
VII, 217 Seiten
Vieweg & Teubner (Verlag)
978-3-8351-9099-3 (ISBN)
Prof. Dr. Albrecht Irle, Universität Kiel Dipl.-Math. Claas Prelle, Universität Kiel
Einführung in die Preistheorie - Stochastische Grundlagen diskreter Märkte - Preistheorie im n-Perioden-Modell - Amerikanische Claims und optimales Stoppen - Der Fundamentalsatz der Preistheorie - Stochastische Grundlagen kontinuierlicher Märkte - Der Wiener-Prozess - Das Black-Scholes-Modell - Das stochastische Integral - Stochastische Integration und Lokalisation - Quadratische Variation und die Ito-Formel - Das Black-Scholes-Modell und stochastische Integration - Märkte und stochastische Differentialgleichungen - Anleihenmärkte und Zinsstrukturen
| Erscheint lt. Verlag | 17.10.2007 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Studienbücher Wirtschaftsmathematik |
| Verlagsort | Wiesbaden |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik |
| Technik | |
| Schlagworte | Black-Scholes-Modell • Finanzmathematik • Finanzwirtschaft • Ito-Formel • Märkte • Preistheorie • stochastische Differentialgleichungen • Stochastische Integration • Studienbücher Wirtschaftsmathematik • Wirtschaftsmathematik |
| ISBN-10 | 3-8351-9099-7 / 3835190997 |
| ISBN-13 | 978-3-8351-9099-3 / 9783835190993 |
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