Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften (eBook)
XIII, 304 Seiten
Vieweg & Teubner (Verlag)
978-3-8348-8653-8 (ISBN)
Der Text der 3. Auflage wurde gründlich überarbeitet und ein Kapitel über die Analyse von Zeitreihen im Frequenzbereich hinzugefügt.
Prof. Dr. Klaus Neusser, Universität Bern
Univariate Zeitreihenanalyse: Einführung - ARMA-Modelle - Schätzung von Mittelwert und Autokovarianzfunktion - Prognose einer stationären Zeitreihe - Schätzung von ARMA Modellen - Spektralanalyse und lineare Filter - Integrierte Prozesse - Modelle der Volatilität - Multivariate Zeitreihenanalyse: Definitionen und Stationarität - Schätzung von Mittelwert und Kovarianzfunktion - Stationäre Zeitreihenmodelle - Prognose mittels VAR-Modellen - Die Schätzung Vektor-autoregressiver Modelle - Interpretation und Identifikation von VAR-Modellen - Kointegration - Kalman-Filter
| Erscheint lt. Verlag | 3.8.2011 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Studienbücher Wirtschaftsmathematik |
| Verlagsort | Wiesbaden |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik |
| Technik | |
| Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika | |
| Schlagworte | Aktien • Anleihen • ARMA • Filter • Invertierbarkeit • Kausalität • Lag-Operator • PACF • Schätzung • VAR Modelle • Volatilität • Zeitreihenanalyse |
| ISBN-10 | 3-8348-8653-X / 383488653X |
| ISBN-13 | 978-3-8348-8653-8 / 9783834886538 |
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