Real Options Valuation (eBook)
XVIII, 389 Seiten
Springer Berlin (Verlag)
978-3-642-12662-8 (ISBN)
Marcus Schulmerich received his doctoral degree with Prof. Ulrich Hommel, Ph.D., Endowed Chair of Corporate Finance and Capital Markets at the ebs Business School in Wiesbaden, Germany. He is a Mathematician by training, focusing on Financial Engineering, and earned his MBA from the M.I.T. Sloan School of Management in Cambridge, MA / USA.
Dr. Schulmerich works as a Product Specialist for quantitative equity and hedge fund strategies with State Street Global Advisors (SSgA) in Munich, Germany, covering the complete EMEA region (Europe, Middle East and Africa). He is a frequent guest lecturer at the ebs and other universities for courses in 'Financial Engineering', 'Risk Management' and 'Derivatives' and publishes regularly on Finance and Asset Management in newspapers, magazines and books.
Marcus Schulmerich received his doctoral degree with Prof. Ulrich Hommel, Ph.D., Endowed Chair of Corporate Finance and Capital Markets at the ebs Business School in Wiesbaden, Germany. He is a Mathematician by training, focusing on Financial Engineering, and earned his MBA from the M.I.T. Sloan School of Management in Cambridge, MA / USA.Dr. Schulmerich works as a Product Specialist for quantitative equity and hedge fund strategies with State Street Global Advisors (SSgA) in Munich, Germany, covering the complete EMEA region (Europe, Middle East and Africa). He is a frequent guest lecturer at the ebs and other universities for courses in "Financial Engineering", "Risk Management" and "Derivatives" and publishes regularly on Finance and Asset Management in newspapers, magazines and books.
Real Options Valuation 3
Preface to the Second Edition 6
Foreword to the First Edition 8
Preface to the First Edition 10
Contents 13
1 Introduction 17
2 Real Options in Theory and Practice 37
3 Stochastic Models for the Term Structure of Interest Rates 86
4 Real Options Valuation Tools in Corporate Finance 147
5 Analysis of Various Real Options inSimulations and Backtesting 210
6 Summary and Outlook 375
List of Abbreviations and Symbols 387
References 389
Index 398
Erscheint lt. Verlag | 3.8.2010 |
---|---|
Zusatzinfo | XVIII, 389 p. |
Verlagsort | Berlin |
Sprache | englisch |
Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Statistik |
Technik | |
Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung | |
Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre | |
Schlagworte | Corporate Finance • Finance • Implied Forward Rates • Monte Carlo simulation • options • Quantitative Finance • Real Options • Stochastic Interest Rate Models • Stock Market • Valuation |
ISBN-10 | 3-642-12662-6 / 3642126626 |
ISBN-13 | 978-3-642-12662-8 / 9783642126628 |
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Größe: 9,5 MB
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