High Frequency Financial Econometrics (eBook)
VI, 312 Seiten
Physica (Verlag)
978-3-7908-1992-2 (ISBN)
Shedding light on some of the most pressing open questions in the analysis of high frequency data, this volume presents cutting-edge developments in high frequency financial econometrics. Coverage spans a diverse range of topics, including market microstructure, tick-by-tick data, bond and foreign exchange markets, and large dimensional volatility modeling. The volume is of interest to graduate students, researchers, and industry professionals.
Contents 5
Editor’s introduction: recent developments in high frequency financial econometrics 7
Exchange rate volatility and the mixture of distribution hypothesis 12
Asymmetries in bid and ask responses to innovations in the trading process 53
Liquidity supply and adverse selection in a pure limit order book market 87
How large is liquidity risk in an automated auction market? 114
Order aggressiveness and order book dynamics 135
Modelling financial transaction price movements: a dynamic integer count data model 168
The performance analysis of chart patterns: Monte Carlo simulation and evidence from the euro/dollar foreign exchange market 199
Intraday stock prices, volume, and duration: a nonparametric conditional density analysis 251
Macroeconomic surprises and short-term behaviour in bond futures 267
Dynamic modelling of large-dimensional covariance matrices 291
| Erscheint lt. Verlag | 31.12.2007 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Studies in Empirical Economics | Studies in Empirical Economics |
| Zusatzinfo | VI, 312 p. |
| Verlagsort | Heidelberg |
| Sprache | englisch |
| Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik |
| Technik | |
| Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika | |
| Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung | |
| Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre | |
| Schlagworte | Count Data • Dynamics • Econometrics • Finance • Futures • High Frequency Finance • liquidity • Market microstructure • Modeling • Monte Carlo simulation • Quantitative Finance • Simulation • Trading • Volatility |
| ISBN-10 | 3-7908-1992-1 / 3790819921 |
| ISBN-13 | 978-3-7908-1992-2 / 9783790819922 |
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