Empirische Validierung von Kapitalmarktmodellen
Untersuchungen zum CAPM und zur APT für den deutschen Aktienmarkt
Seiten
1994
Peter Lang Gmbh, Internationaler Verlag Der Wissenschaften
978-3-631-47817-2 (ISBN)
Peter Lang Gmbh, Internationaler Verlag Der Wissenschaften
978-3-631-47817-2 (ISBN)
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Seit mehr als zwanzig Jahren befaßt sich die Kapitalmarktforschung intensiv mit der Frage, inwieweit die theoretischen Kapitalmarktmodelle empirisch validiert werden können. Die Resultate der bisherigen Studien zu den beiden wichtigsten Theorien, dem Capital-Asset-Pricing-Modell und der Arbitrage-Pricing-Theorie, sind uneinheitlich und teilweise sogar widersprüchlich. Die Untersuchung verfolgt das Ziel, zum Verständnis der grundsätzlichen Probleme der empirischen Gültigkeitsprüfung allgemeiner Theorien und Modelle mit einer unbekannten, "wahren" Struktur mit Hilfe lediglich probabilistischer Aussagen beizutragen. Hierzu werden empirische Untersuchungen deutscher Wertpapierrenditen hinsichtlich ihrer statistischen Eigenschaften sowie eine Analyse der Güte der zur empirischen Validierung von Kapitalmarktmodellen verwendeten Tests herangezogen.
Der Autor: Christoph Ulschmid wurde 1965 in Regensburg geboren. Von 1986 bis 1991 studierte er Betriebswirtschaftslehre an der Universität Regensburg. Nach Abschluß des Studiums als Diplom-Kaufmann arbeitete er als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am dortigen Lehrstuhl für Statistik und promovierte 1994 zum Dr. rer. pol.
Aus dem Inhalt: Finanzierungstheoretische Grundlagen (MPT, CAPM, APT) - Stand der empirischen Kapitalmarktforschung - Potentielle Ursachen für die Diskrepanzen zwischen Theorie und Empirie - Eigene empirische Untersuchungen.
Erscheint lt. Verlag | 1.9.1994 |
---|---|
Reihe/Serie | Europäische Hochschulschriften / European University Studies / Publications Universitaires Européennes ; 1602 |
Verlagsort | Frankfurt a.M. |
Sprache | deutsch |
Maße | 148 x 210 mm |
Gewicht | 520 g |
Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Finanz- / Wirtschaftsmathematik |
Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung | |
Betriebswirtschaft / Management ► Spezielle Betriebswirtschaftslehre ► Bankbetriebslehre | |
Schlagworte | Aktienmarkt • CAPM • deutschen • Empirische • KAPITALMARKTMOD • Kapitalmarktmodellen • Ulschmid • Untersuchungen • Validierung |
ISBN-10 | 3-631-47817-8 / 3631478178 |
ISBN-13 | 978-3-631-47817-2 / 9783631478172 |
Zustand | Neuware |
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