Empirische Kapitalmarktforschung

Studienarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Mathematik - Statistik, Note: 1,7, Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Hellweg-Sauerland GmbH, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Kapitalmarktforschung hat in den vergangenen Jahrzehnten stark anBedeutung gewonnen. Sowohl auf der theoretischen Seite, als auch imBereich der empirischen Kapitalmarktforschung wurden große Fortschrittegemacht, um Gestaltungsaufgaben im Bereich der Kapitalanlagen oder derRisikostreuung besser ausfüllen zu können. Das Wirtschaftsleben wird davongeprägt wie man sinnvoll Geld anlegen kann, wie sich bei einer Geldanlagedie Renditen entwickeln können und wie hoch das Risiko ausfällt.Um diesem Thema näher zu kommen, sind im Bereich der empirischenKapitalmarktforschung Methoden und Ansätze entwickelt worden, die zurBewältigung dieser Aufgaben dienen sollen.Diese Arbeit soll einen Einblick in die empirische Kapitalmarktforschunggeben und einige Bereichsfelder darstellen. So werden im zweiten Kapitelzunächst grundlegende Begriffe der Statistik dargestellt, um einen generellenEinblick in das Thema zu finden. Im dritten Kapitel wird dann konkretauf einige Bereiche der empirischen Kapitalmarktforschung eingegangen.Insbesondere stehen hier die Schätzungen, Schätzfehler, Modellfehler,Schiefe und Kurtosis im Fokus der Arbeit, die im weiteren Verlauf dargestelltund erläutert werden. Das Fazit fasst die zentralen Punkte dieser Arbeitzusammen und gibt einen kleinen Ausblick auf zukünftige Entwicklungenim Bereich der empirischen Kapitalmarktforschung.