Bankaufsichtliches Risikomanagement (eBook)
Grundlagen und Anwendung regulatorischer Anforderungen
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EPUB
2018
|
1. Auflage
761 Seiten
Schäffer-Poeschel Verlag
978-3-7910-4139-1 (ISBN)
761 Seiten
Schäffer-Poeschel Verlag
978-3-7910-4139-1 (ISBN)
Turbulente Zeiten für die Banken- und Finanzmarktregulierung. Das anwendungsorientierte Buch stellt die komplexen Regelungen umfassend dar. Themen: - Eigenmittel- und Liquiditätsausstattung - Offenlegung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen - Anforderungen an das Risikomanagement im Detail - Derivateregulierung (EMIR) - Anforderungen zum Vertrieb und Handel von Wertpapieren (MiFID2/MiFIR) - Anforderungen für Nichtbanken (Versicherungen, Investmentfonds, Hedgefonds)Darüber hinaus werden die Wechselwirkungen und Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Themenbereichen aufgezeigt. Praktische Beispiele veranschaulichen die komplexe Materie.
Dr. Silvio Andrae, DSGV, Berlin
Dr. Silvio Andrae, DSGV, Berlin
Silvio Andrae Dr. Silvio Andrae, DSGV, Berlin Martin Hellmich Prof. Dr. Martin Hellmich, Professor für Risikomanagement und Regulierung, Frankfurt School of Finance, Frankfurt Christian Schmaltz Prof. Dr. Christian Schmaltz, Department of Economics and Business Economics, Aarhus University
Abkürzungsverzeichnis
| AAD | Adjoint Algorithmic Differentiation (mathematische Methode des automatischen Differenzierens, um z. B. Sensitivitäten zu berechnen) |
| ABCP | Asset-Backed-Commercial-Paper (Verbriefungsprogramm, bei dem die emittierten Wertpapiere v.a. die Form eines Geldmarktpapiers haben) |
| ABS | Asset-Backed Securities (Verbriefungen, denen durch Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere zugrunde liegen) |
| AbwMechG | Deutsches Abwicklungsmechanismusgesetz |
| AEUV | Vertrag über die Arbeitsweise der EU |
| AFS | Ausschuss für Finanzstabilität |
| AFS | Available for Sale (Bewertungskategorie für Finanzinstrumente gemäß IFRS 9; umfasst alle Eigenkapitalinstrumente, sofern sich nicht der Kategorie AFV zugeordnet werden) |
| AE | Asset Encumbrance (belastete Vermögenswerte) |
| AFV | Assets at Fair Value (Bewertungskategorie für Finanzinstrumente gemäß IFRS 9; umfasst Handelsaktiva und designierte Finanzinstrumente) |
| AIF | Alternative Investment Fund (alternativer Investmentfonds) |
| AIFM | Alternative Investment Fund Manager (Fondsmanager eines alternativen Investmentfonds) |
| AIFMD | Alternative Investment Fund Managers Directive (Richtlinie zur Regulierung der Manager von alternativen Investmentfonds) |
| A-IRBA | Advanced Internal Ratings based Approach (Fortgeschrittener IRB-Ansatz) |
| ALCO | Asset Liability Committee (Ausschuss für das Bilanzstrukturmanagement in einer Bank) |
| ALM | Asset and Liability Management (Bilanzstrukturmanagement) |
| ALMM | Additional Liquidity Monitoring Metrics (zusätzliche Liquiditätsbeobachtungskennziffern) |
| ALMMR | Verordnung zur Ausgestaltung der zusätzlichen Liquiditätsbeobachtungskennziffern |
| AMA | Advanced Measurement Approach (fortgeschrittende Messmethode für operationelle Risiken) |
| AMAO | Advanced Method for Additional Outflows (Interne Modelle Methode für zusätzliche Abflüsse) |
| AnaCredit | Analytical Credit Dataset (Kreditregister) |
| AnlEntG | Deutsches Anlegerentschädigungsgesetz |
| AP | Approved Publication Arrangements (genehmigte Veröffentlichungssysteme, die Handelsdaten im Namen von Wertpapierfirmen veröffentlichen) |
| APA | Approved Publication Arrangement (Veröffentlichungsysteme, die Handelsdaten veröffentlichen) |
| AQR | Asset Quality Review (Programm der EZB zur Bewertung der Qualität der Vermögenswerte der SI) |
| AR | Accuracy Ratio (Maß zur Schätzgüte von Ratingverfahren) |
| ASM | Available Solvency Margin (verfügbare ökonomische Eigenmittel bei Versicherungsunternehmen) |
| AT 1 | Additional Tier 1 (zusätzliches Kernkapital) |
| AVA | Additional Valuation Adjustment (zusätzliche Bewertungsanpassung) |
| B3M | Basel III-Monitoring (quantitative Auswirkungsstudie zur Begleitung der Baseler Reformen) |
| BA-CVA | Basis Approach Credit Valuation Adjustment (Basisansatz für kreditrisikobezogene Bewertungsanpassungen) |
| BaFin | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht |
| BB | Banking Book (Bankbuch) |
| BCBS | Basel Committee on Banking Supervision (Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht; Abkürzung für die „Baseler Papiere“) |
| BDD | Banking Data Dictionary (bankweites Datenmodell) |
| BDSG | Bundesdatenschutzgesetz |
| BelWertV | Deutsche Beleihungswertermittlungsverordnung |
| BIRD | Banks’ Integrated Reporting Dictionary (integriertes Datenmodell zum Meldewesen) |
| BI | Business Indicator (Geschäftsindikator zur Bemessung der operationellen Risiken im SMA) |
| BIA | Basisindikatoransatz (einfacher Messansatz für operationelle Risiken) |
| BIS | Bank for International Settlements (Bank für Internationalen Zahlungsausgleich) |
| BMR | Benchmark Regulation (Verordnung für Referenzzinssätze) |
| BörsG | Deutsches Börsengesetz |
| BoS | Board of Supervisors (Hauptbeschlussfassungsorgan der EBA) |
| bp | Basispunkt(e) |
| BRRD | Bank Recovery and Resolution Directive (Richtlinie über die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten) |
| BSA | Besicherungsanhänge |
| CA | Collateral Agreement (Sicherheitenvereinbarung) |
| CAR | Capital Adequacy Ratio (Kapitaladäquanzkennziffer) |
| CA | Collateral Agreements (vertragliche Sicherheitenvereinbarungen) |
| CAPM | Capital Asset Pricing Model (Preismodell für Kapitalgüter) |
| CB | Clearing Broker (direktes Mitglied einer zentralen Gegenpartei) |
| CBC | Counterbalancing Capacity (Liquiditätsdeckungspotenzial) |
| CBSG | Cross-Border Stability Group (Gruppe für die länderübergreifende Finanzmarktstabilität) |
| CCF | Credit Conversion Factor (Kreditumrechnungsfaktor) |
| CCR | Counterparty Credit Risk (Kontrahentenausfallrisiko oder Gegenparteiausfallrisiko) |
| CCP | Central Counterparty (zentrale Gegenpartei) |
| CCyB | Countercyclical Capital Buffer (antizyklischer Kapitalpuffer) |
| CDO | Collateralized Debt Obligations (Oberbegriff für Finanzinstrumente, die zur Gruppe der forderungsbesicherten Wertpapiere und strukturierten Kreditprodukten gehören) |
| CDS | Credit Default Swap (Kreditderivat) |
| CECL | Current Expected Credit Losses (Name für das Modell der erwarteten Verluste zur Berechnung der Risikovorsorge in den USA) |
| CEM | Current Exposure Method (Marktbewertungsmethode zur Kalkulation des Forderungswertes beim Kontrahentenausfallrisiko) |
| CET 1 | Core Equity Tier 1 (hartes Kernkapital) |
| CFD | Contract for Difference (Differenzkontrakt als Form eines Total Return Swap) |
| CGFS | Committee on the Global Financial System (Ausschuss für das globale Finanzsystem) |
| CLN | Credit Linked Note (Kreditderivat) |
| COREP | Common Solvency Ratio Reporting (gemeinsames Eigenkapitalmeldewesen) |
| CM | Clearing Member (Clearing-Mitglied) |
| CMBS | Commercial Mortgage-Backed Securities (durch Verbriefung... |
| Erscheint lt. Verlag | 23.5.2018 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Keine Reihe |
| Verlagsort | Freiburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management |
| Schlagworte | Bankenregulierung • Derivateregulierung • Eigenmittelausstattung • Emir • Fnanzmarktregulierung • Hedgefonds • Investmentfonds • Kreditinstitut • Liquiditätsausstattung • MiFID2 • MiFIR • Nichtbanken • Offenlegung • Risikomanagement • Versicherungen • Wertpapier • Wertpapierfirma |
| ISBN-10 | 3-7910-4139-8 / 3791041398 |
| ISBN-13 | 978-3-7910-4139-1 / 9783791041391 |
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