Measuring Market Risk (eBook)

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2007 | 2. Auflage
408 Seiten
Wiley (Verlag)
978-0-470-01651-0 (ISBN)

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Measuring Market Risk -  Kevin Dowd
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Fully revised and restructured, Measuring Market Risk, Second Edition includes a new chapter on options risk management, as well as substantial new information on parametric risk, non-parametric measurements and liquidity risks, more practical information to help with specific calculations, and new examples including Q&A's and case studies. 

Kevin Dowd is Professor of Financial Risk Management at Nottingham University. Kevin is an Adjunct Scholar at the Cato Institute in Washington, D.C., and a Fellow of the Pensions Institute at Birkbeck College.

Kevin Dowd is Professor of Financial Risk Management at Nottingham University. Kevin is an Adjunct Scholar at the Cato Institute in Washington, D.C., and a Fellow of the Pensions Institute at Birkbeck College.

Erscheint lt. Verlag 11.1.2007
Reihe/Serie Wiley Finance Series
Sprache englisch
Themenwelt Recht / Steuern Wirtschaftsrecht
Wirtschaft Betriebswirtschaft / Management Finanzierung
Schlagworte Finance & Investments • Financial Engineering • Finanzierung • Finanztechnik • Finanz- u. Anlagewesen • Risikomanagement • Value at risk
ISBN-10 0-470-01651-5 / 0470016515
ISBN-13 978-0-470-01651-0 / 9780470016510
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