Studies of Credit and Equity Markets with Concepts of Theoretical Physics - Michael Münnix

Studies of Credit and Equity Markets with Concepts of Theoretical Physics (eBook)

Michael Münnix (Autor)

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2011 | 2011
XVII, 173 Seiten
Vieweg & Teubner (Verlag)
978-3-8348-8328-5 (ISBN)

Michael C. Münnix analyses the statistical dependencies in financial markets and develops mathematical models using concepts and methods from physics. The author focuses on aspects that played a key role in the emergence of the recent financial crisis: estimation of credit risk, dynamics of statistical dependencies, and correlations on small time-scales. He visualizes the findings for various large-scale empirical studies of market data. The results give novel insights into the mechanisms of financial markets and allow conclusions on how to reduce financial risk significantly.

Dr. Michael C. Münnix completed his dissertation under the supervision of Prof. Dr. Thomas Guhr at the University of Duisburg-Essen after conducting his research at Boston University where he collaborated with Prof. H. Eugene Stanley.

Dr. Michael C. Münnix completed his dissertation under the supervision of Prof. Dr. Thomas Guhr at the University of Duisburg-Essen after conducting his research at Boston University where he collaborated with Prof. H. Eugene Stanley.

Dynamics of Statistical Dependencies; Market Similarity; Copulae; The Epps Effect, Credit Risk

Erscheint lt. Verlag	29.7.2011
Zusatzinfo	XVII, 173 p.
Verlagsort	Wiesbaden
Sprache	englisch
Themenwelt	Mathematik / Informatik ► Mathematik
	Technik
	Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika
Schlagworte	Finanzmärkte • Kreditrisiko • Quantitative Finance • Risiko-Management • Statistische Abhängigkeiten • Theoretische Physik
ISBN-10	3-8348-8328-X / 383488328X
ISBN-13	978-3-8348-8328-5 / 9783834883285

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