Intermittierendes deterministisches Chaos als mögliche Erklärung für ein langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten (eBook)
XIV, 103 Seiten
Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler
978-3-8349-8908-6 (ISBN)
Dr. Karsten Webel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Walter Krämer am Institut für Wirtschafts- und Sozialstatistik an der Technischen Universität Dortmund.
Dr. Karsten Webel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Walter Krämer am Institut für Wirtschafts- und Sozialstatistik an der Technischen Universität Dortmund.
Geleitwort 7
Danksagung 9
Inhaltsverzeichnis 11
Abbildungsverzeichnis 12
1 Einleitung 14
2 Langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten 19
2.1 Definition von langem Gedächtnis 26
2.2 Modellierung von langem Gedächtnis 29
2.2.1 ARFIMA-Prozesse 29
2.2.2 Die fraktionale Brownsche Bewegung 33
2.3 Scheinbar langes Gedächtnis 37
2.4 Strukturbruchmodelle 40
2.4.1 Strukturbüche im Mittelwert 40
2.4.2 Strukturbrüche in der bedingten Varianz 44
3 Intermittierendes deterministisches Chaos 49
3.1 Definition von deterministischem Chaos 50
3.2 Definition von intermittierendem deterministischem Chaos 55
3.3 Die invariante Dichte 63
3.4 Reguläre Funktionen 67
3.4.1 Polynomiale Funktionen 68
3.4.2 Logarithmische Funktionen 71
3.5 Cusp Funktionen 75
3.5.1 Die achsensymmetrische Cusp Funktion 75
3.5.2 Punktsymmetrische Cusp Funktionen 78
4 Simulation von intermittierendem deterministischem Chaos 88
5 Zusammenfassung und Ausblick 98
Literatur 101
| Erscheint lt. Verlag | 18.11.2010 |
|---|---|
| Vorwort | Prof. Dr. Walter Krämer |
| Zusatzinfo | XIV, 103 S. 24 Abb. |
| Verlagsort | Wiesbaden |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika |
| Schlagworte | Abhängigkeitsstruktur • Chaostheorie • Finanzmarkt • Funktionen • Intermittenz • Modellierung • Ökonometrie • Zeitreihenanalyse |
| ISBN-10 | 3-8349-8908-8 / 3834989088 |
| ISBN-13 | 978-3-8349-8908-6 / 9783834989086 |
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