Liquiditätsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihemärkten (eBook)
XXI, 205 Seiten
Deutscher Universitätsverlag
978-3-8350-9480-2 (ISBN)
Dr. Peter Sauerbier promovierte bei Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfgang Bühler am Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Finanzierung der Universität Mannheim. Er ist Financial Engineer und Derivatehändler bei der DekaBank, Frankfurt.
Dr. Peter Sauerbier promovierte bei Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfgang Bühler am Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Finanzierung der Universität Mannheim. Er ist Financial Engineer und Derivatehändler bei der DekaBank, Frankfurt.
Vorwort 9
Inhaltsverzeichnis 11
Abbildungsverzeichnis 15
Tabellenverzeichnis 18
Abkürzungverzeichnis 19
Kapitel 1 Einleitung 20
Kapitel 2 Modellierung von Liquidität 25
Kapitel 3 Dynamisches Gleichgewichtsmodell zur Bestimmung von Liquiditätsspreads in illiquiden Anleihemarkten 81
Kapitel 4 Eigenschaften des Liquiditätsspreads 107
Kapitel 5 Empirische Untersuchung von Liquiditätsspreads 158
Kapitel 6 Fazit und Ausblick 184
Anhang A Herleitung der Euler- Gleichungen im zeitdiskreten Portfoliowahlmodell 190
A. l Euler- Gleichungen im Fall eines vollkommenen Finanzmarkts 191
B. l Optimales Verhalten des langfristigen Investors nach Abschnitt 3.3.1 195
B. 2 Vergleich mit dem reduzierten Modell aus Abschnitt 3.3.2 199
| Erscheint lt. Verlag | 22.12.2007 |
|---|---|
| Vorwort | Prof. Dr. Wolfgang Bühler |
| Zusatzinfo | XXI, 205 S. |
| Verlagsort | Wiesbaden |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung |
| Schlagworte | Anleihen • Bewertung • Liquidität • Preisabschläge • Wertpapiere • Zinsunsicherheit |
| ISBN-10 | 3-8350-9480-7 / 3835094807 |
| ISBN-13 | 978-3-8350-9480-2 / 9783835094802 |
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