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Monte-Carlo-Simulation von Aktienkursen zur Berechnung des Werts von Optionsscheinen (eBook)

Daniel Brand (Autor)

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2022 | 1. Auflage
41 Seiten
GRIN Verlag
978-3-346-60248-0 (ISBN)

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Bachelorarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1.7, Hochschule Ludwigshafen am Rhein, Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Bachelorarbeit zur Monte-Carlo-Simulation von Aktienrenditen zur Bewertung von Optionsscheinen soll versucht werden, so wenig wie möglich Vorgaben und Annahmen darüber zu treffen, welchen Eigenschaften und Funktionsweisen dem Kapitalmarkt unterliegen, um kein zwar elegantes, aber grundsätzlich falsches Model zu kreieren. Dies gilt insbesondere für die
Verwendung von Normalverteilungen. Ebenso wird keine Aussage darüber getroffen, ob der Kapitalmarkt effizient ist oder nicht. Ähnliches soll auch für die Existenz von risikolosen Renditen gelten.
Wie also simuliert man einen stochastischen Prozess ohne die Verwendung von normalverteilten Wahrscheinlichkeitsfunktionen? Und eignen sich die Ergebnisse zur Bewertung von Optionsscheinen?

Erscheint lt. Verlag	8.3.2022
Verlagsort	München
Sprache	deutsch
Themenwelt	Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung
Schlagworte	Aktien • Aktienkurs • Bewertung • Black-Scholes • Merton • Monte-Carlo-Simulation • Optionen • options • Optionsscheine
ISBN-10	3-346-60248-6 / 3346602486
ISBN-13	978-3-346-60248-0 / 9783346602480

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