Einführung in die Finanzstatistik

• Solide und vielseitige Basis zum Verständnis von Finanzmärkten und deren Risiken
• Erlaubt es dem Leser, sich weiterführende Literatur selbst zu erschließen
• Für Praktiker und Theoretiker im Spannungsfeld zwischen Mathematik, Wirtschaft und Statistik
• Mit starkem Fokus auf der Verbindung von Bankwesen und Statistik
• Gibt einen Überblick der statistischen Methoden zur Messung von Finanzmarktrisiken

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Dieses Buch verzahnt die wesentlichen Grundlagen aus Mathematik, Wirtschaft und Statistik, die zum Verständnis von Finanzmärkten nötig sind. Es ist für (angehende) Praktiker und Theoretiker gleichermaßen geeignet.

Die Vielschichtigkeit, Schnelllebigkeit und Komplexität des Themengebiets schließt eine umfassende und zugleich übersichtliche Gesamtdarstellung geradezu aus - die in diesem Buch dargestellten Inhalte bilden jedoch eine solide Basis, mit der sich der Leser weiterführende Literatur zügig selbst erschließen kann:

• Mit welchen Risiken sind die Akteure auf dem Finanzmarkt konfrontiert - und wie quantifizieren sie diese?
• Wodurch sind Finanzprodukte (etwa Kredite, Termingeschäfte, Aktienoptionen) mathematisch charakterisiert?
• Welche Gedankengänge stehen hinter der Lenkung von Großbanken?
• Welche Rolle spielen Ratings?
• Wie können Risikomodelle statistisch kalibriert werden?
• Wie können Daten vergangener Zahlungsströme genutzt werden, um Parameter für Zukunftsmodelle zu schätzen?

Die jeweils verwendete Darstellungsform entspricht der Vielschichtigkeit des Anspruchs: Zahlenbeispiele stehen neben bewiesenen Sätzen, Abbildungen und Tabellen unterstützen die Erklärungen.

Die typischerweise englischen Fachbegriffe werden ergänzend aufgeführt, so dass der Leser sich in der gängigen Notation gut zurechtfinden kann.