Zinsänderungsrisiken im Commercial Banking
Eine Value at Risk-basierte Analyse für das Bilanzstrukturmanagement
Seiten
1998
|
1998
Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler
978-3-409-14681-4 (ISBN)
Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler
978-3-409-14681-4 (ISBN)
Das Risikomanagement und insbesondere die Risikobemessung im Handelsbereich der Banken haben in letzter Zeit in Wissenschaft und Praxis verstärkte Aufmerksamkeit erfahren. Zentrale Risikogebiete im Bankgeschäft sind das Zins-, Währungs-, Aktienkurs- und Ausfallrisiko.
Olaf Schween analysiert bekannte Risikomeßinstrumente des Zinsänderungsrisikos im kommerziellen Bankgeschäft. Der Autor weist nach, daß das Elastizitätskonzept modernen, Value at Risk-orientierten Risikoquantifizierungsansätzen nicht genügt, und entwickelt einen eigenen Vorschlag zur Risikoquantifizierung auf Value at Risk-Basis. Damit findet ein für Marktrisiken verbreitetes Instrumentarium Anwendung auf Risiken im Commercial Banking.
Olaf Schween analysiert bekannte Risikomeßinstrumente des Zinsänderungsrisikos im kommerziellen Bankgeschäft. Der Autor weist nach, daß das Elastizitätskonzept modernen, Value at Risk-orientierten Risikoquantifizierungsansätzen nicht genügt, und entwickelt einen eigenen Vorschlag zur Risikoquantifizierung auf Value at Risk-Basis. Damit findet ein für Marktrisiken verbreitetes Instrumentarium Anwendung auf Risiken im Commercial Banking.
Olaf Schween war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanz- und Bankmanagement der Wissenschaftlichen Hochschule für Unternehmensführung, Otto-Beisheim-Hochschule, Koblenz. Heute ist er im Firmenkundengeschäft einer großen deutschen Universalbank tätig.
1. Gegenstand und Gang der Untersuchung.- 2. Begriffliche und inhaltliche Grundlagen.- 3. Quantifizierung des Zinsänderungsrisikos in Banken.- 4. Problembereiche im Elastizitätsansatz.- 5. Ein Value at Risk-basierter Ansatz zur Quantifizierung des Zinsüberschuß-ZÄR.- 6. Implikationen für das Bilanzstrukturmanagement.
| Erscheint lt. Verlag | 29.10.1998 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Trends in Finance and Banking |
| Zusatzinfo | XXIII, 303 S. |
| Verlagsort | Wiesbaden |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 152 x 229 mm |
| Gewicht | 414 g |
| Themenwelt | Betriebswirtschaft / Management ► Spezielle Betriebswirtschaftslehre ► Bankbetriebslehre |
| Schlagworte | Aktien • Ansatz • Ausfallrisiko • Bank • Banken • Bankgeschäft • Banking • Bilanz • Bilanzstruktur • Management • Risiko • Risikomanagement • Risikoquantifizierung • Value at risk • Value-at-Risk (VaR) • Zins • Zinsänderungsrisiko |
| ISBN-10 | 3-409-14681-4 / 3409146814 |
| ISBN-13 | 978-3-409-14681-4 / 9783409146814 |
| Zustand | Neuware |
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