Identifying Patterns in Financial Markets (eBook)

New Approach Combining Rules Between PIPs and SAX
eBook Download: PDF
2017 | 1st ed. 2018
XVII, 66 Seiten
Springer International Publishing (Verlag)
978-3-319-70160-8 (ISBN)

Lese- und Medienproben

Identifying Patterns in Financial Markets - João Leitão, Rui Ferreira Neves, Nuno C.G. Horta
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This book describes a new pattern discovery approach based on the combination among rules between Perceptually Important Points (PIPs) and the Symbolic Aggregate approximation (SAX) representation optimized by Genetic Algorithm (GA). The proposed approach was tested with real data from S&P500 index and all the results obtained outperform the Buy&Hold strategy. Three different case studies are presented by the authors.



João Maria Rodrigues Leitão is a software engineer at PASS, S.A., Portugal. His research activity focus on pattern recognition and evolutionary computation in financial markets.

Rui Ferreira  Neves is a professor at Instituto Superior Técnico, Portugal, since 2005. His research activity focus on evolutionary computation and pattern matching applied to the financial markets, sensor networks, embedded systems and mixed signal integrated circuits. He uses both fundamental, technical and pattern matching indicators to find the evolution of the financial markets.

Nuno Horta is the Head of the Integrated Circuits Group at Instituto de Telecomunicações, Portugal. His research interests are mainly in analog and mixed-signal IC design, analog IC design automation, soft computing and data science.

João Maria Rodrigues Leitão is a software engineer at PASS, S.A., Portugal. His research activity focus on pattern recognition and evolutionary computation in financial markets. Rui Ferreira  Neves is a professor at Instituto Superior Técnico, Portugal, since 2005. His research activity focus on evolutionary computation and pattern matching applied to the financial markets, sensor networks, embedded systems and mixed signal integrated circuits. He uses both fundamental, technical and pattern matching indicators to find the evolution of the financial markets. Nuno Horta is the Head of the Integrated Circuits Group at Instituto de Telecomunicações, Portugal. His research interests are mainly in analog and mixed-signal IC design, analog IC design automation, soft computing and data science.

Introduction.- Related Work.- SIR/GA approach.- Case studies.

Erscheint lt. Verlag 26.12.2017
Reihe/Serie SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology
SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology
SpringerBriefs in Computational Intelligence
SpringerBriefs in Computational Intelligence
Zusatzinfo XVII, 66 p. 69 illus.
Verlagsort Cham
Sprache englisch
Themenwelt Mathematik / Informatik Informatik Programmiersprachen / -werkzeuge
Mathematik / Informatik Mathematik
Technik
Schlagworte Algorithm analysis and problem complexity • Genetic Algorithm • investment rules • Pattern Discovery • perceptually important points • Quantitative Finance • SAX Representation
ISBN-10 3-319-70160-6 / 3319701606
ISBN-13 978-3-319-70160-8 / 9783319701608
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