Statistik für Ökonomen (eBook)

Wolfgang Kohn: Studium der Volkswirtschaftslehre, Ökonometrie und Statistik an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel, 1991 Promotion in Ökonometrie, von 1991 bis 1997 in verschiedenen Positionen im Bundesministerium für Wirtschaft tätig. Seit 1997 Professor für mathematische und statistische Verfahren in der BWL und VWL an der Fachhochschule Bielefeld, Fachbereich Wirtschaft Riza Öztürk: Studium der Wirtschaftsmathematik an der Universität Bielefeld, 2000 Promotion in Ökonometrie, von 2000-2007 in leitenden Positionen in verschiedenen Unternehmen tätig. Seit 2007 Professor für Mathematik und Statistik in der BWL und VWL an der Fachhochschule Bielefeld, Fachbereich Wirtschaft

Vorwort 6
Inhaltsverzeichnis 8
Teil I Einführung 14
Kapitel 1 Kleine Einführung in R 15
1.1 Installieren und Starten von R 15
1.2 R-Befehle ausführen 15
1.3 R-Workspace speichern 16
1.4 R-History sichern 16
1.5 Verwenden des R-Skripteditors 17
Kapitel 2 Kurzbeschreibung von SPSS 18
2.1 Der SPSS-Dateneditor 18
2.2 Statistische Analysen mit SPSS 20
Kapitel 3 Die Daten 21
Kapitel 4 Grundlagen 24
4.1 Grundbegriffe der Statistik 24
4.2 Datenerhebung und Erhebungsarten 25
4.3 Messbarkeitseigenschaften 26
4.4 Übungen 27
4.5 Fazit 27
Teil II Deskriptive Statistik 28
Kapitel 5 Eine erste Grafik 29
Kapitel 6 Häufigkeitsfunktion 32
6.1 Absolute Häufigkeit 32
6.2 Relative Häufigkeit 36
6.3 Übungen 38
6.4 Fazit 38
Kapitel 7 Mittelwert 39
7.1 Arithmetisches Mittel 39
7.2 Getrimmter arithmetischer Mittelwert 40
7.3 Gleitendes arithmetisches Mittel 43
7.4 Übungen 44
7.5 Fazit 44
Kapitel 8 Median und Quantile 45
8.1 Median 45
8.2 Quantile 48
8.3 Anwendung für die Quantile: Value at Risk (VaR) 50
8.4 Übungen 51
8.5 Fazit 52
Kapitel 9 Grafische Darstellungen einer Verteilung 53
9.1 Boxplot 53
9.2 Empirische Verteilungsfunktion 56
9.3 Histogramm 58
9.4 Übungen 62
9.5 Fazit 63
Kapitel 10 Varianz, Standardabweichung und Variationskoeffizient 64
10.1 Stichprobenvarianz 64
10.2 Standardabweichung 65
10.3 Variationskoeffizient 66
10.4 Übungen 68
10.5 Fazit 68
Kapitel 11 Lorenzkurve und Gini-Koeffizient 69
11.1 Lorenzkurve 69
11.2 Gini-Koeffizient 73
11.3 Übungen 74
11.4 Fazit 74
Kapitel 12 Wachstumsraten, Renditeberechnungen und geometrisches Mittel 75
12.1 Diskrete Renditeberechnung und geometrisches Mittel 75
12.2 Stetige Renditeberechnung 77
12.3 Übungen 80
12.4 Fazit 80
Kapitel 13 Indexzahlen und der DAX 81
13.1 Preisindex der Lebenshaltung nach Laspeyres 81
13.2 Basiseffekt bei Indexzahlen 83
13.3 Der DAX 84
13.4 Übungen 85
13.5 Fazit 86
Kapitel 14 Bilanz 1 87
Teil III Regression 89
Kapitel 15 Grafische Darstellung von zwei Merkmalen 90
15.1 QQ-Plot 90
15.2 Streuungsdiagramm 91
15.3 Übungen 93
15.4 Fazit 93
Kapitel 16 Kovarianz und Korrelationskoeffizient 94
16.1 Kovarianz 94
16.2 Korrelationskoeffizient 95
16.3 Übungen 98
16.4 Fazit 98
Kapitel 17 Lineare Regression 99
17.1 Modellbildung 99
17.2 Methode der Kleinsten Quadrate 100
17.3 Regressionsergebnis 102
17.4 Prognose 104
17.5 Lineare Regression bei nichtlinearen Zusammenhängen 105
17.6 Multiple Regression 107
17.7 Übungen 108
17.8 Fazit 108
Kapitel 18 Güte der Regression 109
18.1 Residuenplot 109
18.2 Streuungszerlegung und Bestimmtheitsmaß 111
18.3 Übungen 115
18.4 Fazit 115
Kapitel 19 Bilanz 2 116
Teil IV Wahrscheinlichkeitsrechnung 118
Kapitel 20 Grundzüge der diskreten Wahrscheinlichkeitsrechnung 119
20.1 Zufallsexperimente 119
20.2 Ereignisoperationen 120
20.3 Zufallsstichproben 122
20.4 Wahrscheinlichkeitsberechnungen 123
20.5 Kolmogorovsche Axiome 130
20.6 Bedingte Wahrscheinlichkeit und Satz von Bayes 132
20.7 Übungen 139
20.8 Fazit 141
Kapitel 21 Wahrscheinlichkeitsverteilungen 142
21.1 Diskrete Zufallsvariablen 142
21.2 Stetige Zufallsvariable 143
21.3 Erwartungswert 146
21.4 Varianz 148
21.5 Kovarianz 149
21.6 Übungen 151
21.7 Fazit 151
Kapitel 22 Normalverteilung 152
22.1 Entstehung der Normalverteilung 152
22.2 Von der Normalverteilung zur Standardnormalverteilung 155
22.3 Berechnung von Wahrscheinlichkeiten normalverteilter Zufallsvariablen 156
22.4 Berechnung von Quantilen aus der Normalverteilung 159
22.5 Anwendung auf die parametrische Schätzung des Value at Risk für die BMW Aktie 162
22.6 Übungen 165
22.7 Fazit 165
Kapitel 23 Weitere Wahrscheinlichkeitsverteilungen 166
23.1 Binomialverteilung 166
23.2 Hypergeometrische Verteilung 172
23.3 Geometrische Verteilung 176
23.4 Poissonverteilung 178
23.5 Exponentialverteilung 183
23.6 Übungen 188
23.7 Fazit 188
Kapitel 24 Bilanz 3 190
Teil V Schätzen und Testen 191
Kapitel 25 Schätzen 192
25.1 Schätzen des Erwartungswerts 193
25.2 Schätzen der Varianz 194
25.3 Schätzen der Varianz des Stichprobenmittels 197
25.4 Übungen 197
25.5 Fazit 198
Kapitel 26 Stichproben und deren Verteilungen 199
26.1 Verteilung des Stichprobenmittels in einer normalverteilten Stichprobe 199
26.2 Schwaches Gesetz der großen Zahlen 200
26.3 Hauptsatz der Statistik 201
26.4 Zentraler Grenzwertsatz 203
26.5 Hauptsatz der Stichprobentheorie 205
26.6 Übungen 207
26.7 Fazit 209
Kapitel 27 Konfidenzintervalle für normalverteilte Stichproben 210
27.1 Konfidenzintervall für X bei bekannter Varianz 210
27.2 Konfidenzintervall für X bei unbekannter Varianz 212
27.3 Approximatives Konfidenzintervall für X 214
27.4 Approximatives Konfidenzintervall für den Anteilswert 215
27.5 Konfidenzintervall für die Varianz 2X 216
27.6 Berechnung der Stichprobengröße 217
27.7 Übungen 218
27.8 Fazit 218
Kapitel 28 Parametrische Tests für normalverteilte Stichproben 220
28.1 Klassische Testtheorie 220
28.2 Testentscheidung 225
28.3 Gauss-Test für X 229
28.4 t-Test für X 230
28.5 t-Test für die Regressionskoeffizienten der Einfachregression 234
28.6 Test für den Anteilswert 238
28.7 Test auf Mittelwertdifferenz in großen Stichproben 239
28.8 Test auf Mittelwertdifferenz in kleinen Stichproben 241
28.9 Test auf Differenz zweier Anteilswerte 242
28.10 Test auf Gleichheit zweier Varianzen 243
28.11 Gütefunktion eines Tests 245
28.12 Übungen 249
28.13 Fazit 251
Kapitel 29 Einfaktorielle Varianzanalyse 252
29.1 Modell 252
29.2 Test auf Gleichheit der Mittelwerte 257
29.3 Test der Einzeleffekte 258
29.4 Übungen 261
29.5 Fazit 261
Kapitel 30 Analyse kategorialer Daten 262
30.1 Kontingenztabelle 263
30.2 Randverteilungen 265
30.3 Bedingte Verteilungen 266
30.4 Logistische Regression 271
30.5 Quadratische und normierte Kontingenz 274
30.6 Unabhängigkeitstest 276
30.7 Übungen 277
30.8 Fazit 278
Kapitel 31 Bilanz 4 279
Anhang A Glossar 281
Anhang B Lösungen zu ausgewählten Übungen 283
Anhang C Tabellen 308
Literaturverzeichnis 319
Sachverzeichnis 320