GARCH Models (eBook)
504 Seiten
Wiley (Verlag)
978-1-119-31348-9 (ISBN)
CHRISTIAN FRANCQ, PHD, is Professor of Econometrics and Finance at CREST (Center for Research in Economics and Statistics) and ENSAE (National School of Statistics and Economic Administration). JEAN-MICHEL ZAKOIAN, PHD, is Professor of Econometrics and Finance at CREST (Center for Research in Economics and Statistics) and ENSAE (National School of Statistics and Economic Administration). They have both published various papers on this topic in statistical and econometric journals, including Econometrica, Econometric Theory, Journal of Econometrics, Bernoulli, Journal of the Royal Statistical Society (Series B) and Journal of the American Statistical Association.
Chapter 1- Classical Time Series Models and Financial Series
Chapter 2- GARCH( p, q) Processes
Chapter 3- Mixing* Chapter 4- Alternative Models for the Conditional Variance
Chapter 5- Identification
Chapter 6- Estimating ARCH Models by Least Squares
Chapter 7- Estimating GARCH Models by Quasi-Maximum Likelihood
Chapter 8- Tests Based on the Likelihood
Chapter 9- Optimal Inference and Alternatives to the QMLE* Chapter 10- Multivariate GARCH Processes
Chapter 11- Financial Applications
Chapter 12- Parameter-driven volatility models
Appendix 1
Appendix 2
Appendix 3
Appendix 4
Appendix 5
Erscheint lt. Verlag | 21.3.2019 |
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Sprache | englisch |
Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Statistik |
Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik | |
Schlagworte | Econometric & Statistical Methods • Econometrics • Economics • Finanz- u. Wirtschaftsstatistik • Finanzwesen • Ökonometrie • Ökonometrie u. statistische Methoden • Statistics • Statistics for Finance, Business & Economics • Statistik • Volkswirtschaftslehre • Wirtschaftsstatistik |
ISBN-10 | 1-119-31348-1 / 1119313481 |
ISBN-13 | 978-1-119-31348-9 / 9781119313489 |
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Größe: 24,1 MB
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