Modellierung derivater Finanzinstrumente (eBook)
XIII, 407 Seiten
Vieweg & Teubner (Verlag)
978-3-8348-9771-8 (ISBN)
Anschließend wird mit dem Übergang zum zeitstetigen Modell die Black-Scholes Formel für Optionen hergeleitet und die Faktoren zur praktischen Implementierung eingeführt. Im umfangreichen dritten Kapitel werden Methoden der stochastischen Analysis wie die Ito-Formel abgeleitet und der klassische Ansatz nach Black-Scholes mittels der stochastischen Differenzialgleichung präsentiert.
Der Ansatz über die Martingaltheorie nach Kreps und Harrison ist der Gegenstand am Beginn des vierten Kapitels, was für die Bewertung komplexer Optionen (amerikanische und exotische) notwendig ist. Im letzten Kapitel sind die Grundlagen der Zinsstrukturmodelle Gegenstand der Betrachtung. Die Bewertung innerhalb der verschiedenen Ansätze (mittels Zinskurvenmodelle oder der Vorwärtsrate) wird diskutiert.
In allen Abschnitten werden numerische Methoden angegeben, die mit Programmen zur praktischen Illustration implementiert werden.
Prof. Dr. Georg Schlüchtermann, Mathematisches Institut, Ludwig-Maximilians-Universität München Dr. Stefan Pilz, Mathematisches Institut, Ludwig-Maximilians-Universität München
Arbitragetheorie anhand von diskreten Finanzmodellen - Black-Scholes Theorie (Cox-Ross-Rubinstein Herleitung) - Zeitstetige Modelle und stochastische Differenzialgleichungen - Martingaltheorie - Amerikanische und exotische Optionen - Zinsstrukturmodelle - Numerische Methoden - Softwareimplementierung
| Erscheint lt. Verlag | 1.11.2010 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Studienbücher Wirtschaftsmathematik |
| Verlagsort | Wiesbaden |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik |
| Technik | |
| Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika | |
| Schlagworte | Analysis • Arbitragetheorie • Black-Scholes Theorie • Differenzialgleichung • Differenzialgleichungen • Finanzmodelle • Martingaltheorie • Modellierung • numerische Methoden • Optionen • Zinsstrukturmodelle |
| ISBN-10 | 3-8348-9771-X / 383489771X |
| ISBN-13 | 978-3-8348-9771-8 / 9783834897718 |
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