Blick ins Buch

Stochastische Prozesse

Eine Einführung für Statistiker und Datenwissenschaftler

Karsten Webel, Dominik Wied (Autoren)

Buch | Softcover

XVI, 270 Seiten

2011 | 2011
Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler
978-3-8349-2809-2 (ISBN)

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Stochastische Prozesse

Karsten Webel, Dominik Wied

2016, 2. Auflage

Buch | Softcover

34, ⁹⁹ €

zur Neuauflage

Dieses verständliche Einsteigerbuch stellt grundlegend die Theorie der stochastischen Prozesse vor. Nach einem allgemeinen Teil erläutert es die speziellen Klassen stochastischer Prozesse wie Poisson-Prozesse, Markov-Prozesse, Martingale und Brownsche Bewegungen. Detaillierte Beweisführungen sowie zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen erleichtern das Verständnis, vertiefen und festigen das Gelernte.

Dr. Karsten Webel arbeitet im Zentralbereich Statistik der Deutschen Bundesbank.JProf. Dr. Dominik Wied lehrt Statistik an der TU Dortmund.

Allgemeine Theorie stochastischer Prozesse
Poisson-Prozesse
Markov-Prozesse
Martingale
Brownsche Bewegungen
Stochastische Integration

Erscheint lt. Verlag	3.11.2011
Reihe/Serie	Lehrbuch
Zusatzinfo	XVI, 270 S. 39 Abb.
Verlagsort	Wiesbaden
Sprache	deutsch
Maße	168 x 240 mm
Gewicht	495 g
Themenwelt	Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre
Schlagworte	Brownsche Bewegungen • Markov-Prozesse • Martingale • Poisson-Prozesse • Stochastik; Handbuch/Lehrbuch • Stochastische Integration
ISBN-10	3-8349-2809-7 / 3834928097
ISBN-13	978-3-8349-2809-2 / 9783834928092
Zustand	Neuware