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Statistical Portfolio Estimation (eBook)

Junichi Hirukawa, Hiroshi Shiraishi, Hiroko Kato Solvang, Masanobu Taniguchi, Takashi Yamashita (Autoren)

eBook Download: EPUB

2017
388 Seiten
CRC Press (Verlag)
978-1-351-64362-7 (ISBN)

The composition of portfolios is one of the most fundamental and important methods in financial engineering, used to control the risk of investments. This book provides a comprehensive overview of statistical inference for portfolios and their various applications. A variety of asset processes are introduced, including non-Gaussian stationary processes, nonlinear processes, non-stationary processes, and the book provides a framework for statistical inference using local asymptotic normality (LAN). The approach is generalized for portfolio estimation, so that many important problems can be covered.This book can primarily be used as a reference by researchers from statistics, mathematics, finance, econometrics, and genomics. It can also be used as a textbook by senior undergraduate and graduate students in these fields.

Erscheint lt. Verlag	1.9.2017
Sprache	englisch
Themenwelt	Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Angewandte Mathematik
	Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Statistik
	Naturwissenschaften ► Biologie
	Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Ökonometrie
ISBN-10	1-351-64362-2 / 1351643622
ISBN-13	978-1-351-64362-7 / 9781351643627

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