Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften (eBook)

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2007 | 2006
XVI, 264 Seiten
Vieweg & Teubner (Verlag)
978-3-8351-9054-2 (ISBN)

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Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften - Klaus Neusser
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Ob Kursentwicklungen von Aktien oder Anleihen, die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes, die Inflationsrate oder die Arbeitslosenquote, die Wirtschaftsseiten der Zeitungen sind voll von Zeitreihen. Wie man solche Zeitreihen analysiert, Muster und Regelmäßigkeiten erkennt und Prognosen für die zukünftige Entwicklung erstellt, zeigt Ihnen dieses Buch.

Prof. Dr. Klaus Neusser, Universität Bern

Univariate Zeitreihenanalyse: Einführung und grundlegende theoretische Konzepte - Modelle für stationäre Zeitreihen (ARMA Modelle) - Schätzung von Mittelwert und Autokovarianzfunktion - Prognose einer stationären Zeitreihe - Die partielle Autokorrelationsfunktion (PACF) - Schätzung von ARMA Modellen - Integrierte Prozesse - Modelle der Volatilität - Multivariate Zeitreihenanalyse: Definitionen und Stationarität - Schätzung von Mittelwert und Kovarianzfunktion - Stationäre Zeitreihenmodelle - Prognose mittels VAR-Modellen - Die Schätzung Vektor-autoregressiver Modelle - Interpretation und Identifikation von VAR Modellen - Kointegration

Erscheint lt. Verlag 18.10.2007
Reihe/Serie Studienbücher Wirtschaftsmathematik
Verlagsort Wiesbaden
Sprache deutsch
Themenwelt Mathematik / Informatik Mathematik Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik
Technik
Schlagworte Filter • Invertierbarkeit • Kausalität • Lag-Operator • Schätzung • Value at risk • VAR Modelle • Volatilität • Zeitreihenanalyse
ISBN-10 3-8351-9054-7 / 3835190547
ISBN-13 978-3-8351-9054-2 / 9783835190542
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